개념없는 투자 -> 퀀트투자 -> 가치투자 -> 퀀트투자
기분과 감으로 투자하다 2022년 강환국 작가를 만나나 퀀트를 시작했다. 안정성은 있으나 수익률이 낮아 가치투자로 전환, 벤자민 그레이엄, 피터린치, 워렌버핏, 찰리멍거 등 가치투자 관련 유튜브와 관련 책을 읽으며 공부하고 정리하면서... 기존 종목에 대한 수익률이 떨어지고 가치투자가 보다 잘 할 수 있는 자신이 떨어지면서 더욱 공부를 열심히 해야 하나? 하면서 할 수 있다! 알고 투자 유튜브에서 "1054. 소형주 퀀트만 40억 하는 사나이!" 영상을 시청하고 다시 퀀트투자로 돌아간다.
소형주를 퀀트로 필터해서 20개 종목에 투자 ~ 퀀트킹 카페에서 활동하고 계신 닉네임 '초월갈매기', 강철님 나와 같은 상황이다! 이 분과 똑 같이 하자!
1. 1차 필터링
1. 종목 필터링 : 북경상장회사, ST종목(2년 연속적자) 제외
2. 총 종목 시가총액 하위 20% 남기고 삭제; 숫자 정렬을 위한 변환 亿
예시) 2023.10.05 기준 총 4954종목 검색 * 0.2 = 990 종목만 검색됨
3. PER (TTM) 마이너스 삭제 : 결과 342삭제 됨
4. PBR 마이너스 삭제 : 결과 삭제 없음
5. ROE 마이너스 삭제 : 결과 51삭제 됨
2. 2차 필터링
1. 살아남은 종목 숫자 계산 : 596개 남음
2. PER으로 오름차순 정렬 후 하위 30% 삭제 : 596 * 0.3 = 178개 삭제
3. 생존 종목 기준으로 오름차순 PER (TTM) 하위 30% 삭제 : 419 * 0.3 = 125개 삭제
4. 생존 종목 기준으로 내림차순 영업이익 하위 30% 삭제 : 294 * 0.3 = 88개 삭제
5. 생존 종목 기준으로 내림차순 ROE 하위 30% 삭제 : 206 * 0.3 = 61개 삭제
2023년 10월 05일 기준으로 발굴된 종목 (노동절 연휴임에도 불구하고 ^^)
위 조건을 기준으로 필터링하고 최종 시가총액으로 정렬함
기존 매수한 종목은 우량 종목으로 계속 보유하고 이후 추가매수 할 경우 위 종목을 기준으로 매수 함